10/16 11月限新規ポジション

10/16 11月限新規ポジション

昨日書いた戦略、
・ボラ盛りのいいタイミングで超ファープットの売り
・戻りを待ってコール売り

ですが、結局前者を選択、昨日のナイトでポジションを建てました。
・25日線乖離率が5%近くになり、ぼちぼち反転タイミング
・(22,000割れ危機もあり)ファープットのボラがかなり盛っていた
・ナイト22,000割れずに反転、落ち着きそうだった
ということで。

ファープットのレシオです。
まだ下がる可能性はおおいにあるので500離して 2:1のレシオ。

で、本日の日経は、NY安の影響もあり、安く始まるかと思いきや割と強めの気配でスタート。
終わってみれば、22,549円(+277円)と、大幅高で終わりました。
ポジションも狙い通りボラ剥げがあり(IV 3%ほどボラ落ちしました)利益しっかりのって引けました。
終値ベースで
18750P +120
19250P -66
合計損益 +54円(54,000円)
SQまで18750にインしなければ勝ちのポジションです。(※正確にいえば、手前にプットロングがあるのでもう少し下まで大丈夫ですが、わかりやすく表記)
明日以降、もう少し上がってくれればタイミングをみて戻り売りのコールレシオを入れたいところ。
個人的にはまたどこかのタイミングで下を試す展開の可能性が高いと思っています。(22,000円割れはおそらくあるのではないでしょうか)
その展開に備えたいところです。