リスク管理

波乱局面で大事なことは

  • 2018.10.30

このような波乱局面、今までとは全く違う局面になった場合は重要なのはしっかり生き残ること。 そのためにはこのハイボラティリティに応じてポジション・ロットの縮小など、とにかく大きなブレにやられないように。 いきなりの1000円安だって有りえますし、その逆、1000円の暴騰も十分あるような状況がいまの市場。 特にアルゴリズム売買が盛んな現代のマーケットでは上下が早く一方的に動きがち。 ロットが大きいとす […]

売りのリスク管理について

  • 2018.09.16

オプションの売りは損失無限大。 とはいえ、コール売りで退場することはよほど枚数を増やさない限り無いでしょう。 問題はプットの売り。 金融危機や地震、テロなどテールリスク時に、プットの売りが致命傷になり退場することになる可能性は常にはらんでいます。 対策は以下の2つ ・必ず損切りの逆指値を入れておく ・ヘッジのロングを入れる ネイキッドのプット売りをいれるのは、ほとんどないかと思います。っていうか禁 […]