9/20本日のポジションと相場観
- 2018.09.20
- 日経225オプション
本日の日経平均は23,674円(前日比+2.41円)
昨日書いた、”メインシナリオは、強さを保ったままヨコヨコ、日柄調整で、5日線が上がってきてぶつかったところでバイーンと上”
いまのところ予想通りかなという感じ(まだヨコヨコが始まったところですが)
なのでメインシナリオ通り数日調整するなら+2σで決済予定です。
ポジションは以下の通りになりました
10C 24500 S 35円3枚→ +111円
10C24375 L 50円1枚→ -40円
合計 +71円(+71,000円)
デルタは-0.16
セータは+5.38
今回のレシオは+3σで大きく盛ったコールのボラ剥げを狙った戦略です。
オプション売りの場合、ヨコヨコ程度でもボラ剥げとセータ(タイムディケイ)で利益が狙えます。
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