結構eye-fiダイレクトモードでハマる場合が多いようですね。
自分でハマった経験と、他の人がハマったときのアドバイスをした経験も含めて、つながらない場合の対処法をまとめてみました。

１．カメラの電源を入れるだけではダメ。撮影して送るべき写真が存在しないとダイレクトモードが起動できません。

２．無線LANアクセスポイント内だとダメ。
ダイレクトモードよりも優先的に無線LANにつながります。wi-fiのないところで接続してみて。

３．Eye-Fi連動機能がOFF
カメラによってはEye-Fi連動機能がついているものがあって、デフォルトではOFFになってたりします。
実際、PENはそうでした。
PENの方はこちらを参考に連動機能をONにしてみてください。

連動機能のあるカメラはこちらをご確認ください。

っていうか、強制ダイレクトモードがほしいです。。。